学院白燕飞副教授在A2类期刊《Mathematical Methods of Operations Research》发表学术论文
2022-05-17 19:33:44 撰稿人：beat365官方网站 点击：近期，beat365官方网站预聘制副教授白燕飞撰写的论文A stochastic Stackelberg differential reinsurance and investment game with delay in a defaultable market发表在《Mathematical Methods of Operations Research》期刊上。该期刊为我校A2类期刊。
该论文研究了可违约市场中带有限记忆的再保险-投资Stackelberg博弈问题。论文将再保险公司和保险公司分别看作Stackelberg博弈的领导者和跟随者，两者均可以将其财富投资于包含一种无风险债券、一种风险资产以及一种可违约公司债券的证券市场中。将Stackelberg博弈问题分为违约后和违约前两个阶段分别进行求解，依次求解领导者和跟随者的优化问题，推导出Stackelberg均衡再保险-投资策略和值函数，并建立了验证定理。文章结论为公司管理者制定合理的策略提供了重要的理论依据。
（供稿审核人：于文广）
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